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个人综合工具&EUR_Index

欧元货币指数投资

类型:

PCI

工具 : &EUR_Index

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欧元/货币 介绍

货币指数用来交易和分析EUR兑其他主流货币. 主流货币包括: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD.

货币指数的优势:

  1. 该指数对欧盟经济的基本事件的反应是敏感和稳定的;
  2. 指数形成稳定的趋势通道;
  3. 对其他货币地区的敏感性低, 使得更加客观的反应欧盟的状态.

指数交易量的原理请参看“应用范围”

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为专业人士打造
使用这些工具进行分析和交易
艾福玺独家提供

结构

参数

交易时间

应用范围

结构

PCI组成和交易量
滑动台
&EUR_Index资产交易量 /1 PCI百分率交易量 (USD) / 1 PCI度量单位
基础资产1EUR778.6039100.0001000.0000EUR
报价资产1USD43.5004.350043.5000USD
2JPY19811.42718.2000182.0000JPY
3GBP115.20018.8000188.0000GBP
4CHF180.35319.2000192.0000CHF
5AUD221.50919.8000198.0000AUD
6CAD215.17019.6500196.5000CAD

参数

PCI主要交易条件
滑动台
计算隔夜利息的交易量和点值
1
1个点的大小
0.00001
交易量为Vol, 杠杆为1:100时的保证金(USD)
10.03 USD
创建日期
2014-09-29
StandardBeginnerDemo
固定点差 343434
浮动点差 343434
订单距离 ---
隔夜利息(SWAP)
(买进/卖出)
-0.042 / -0.004-0.042 / -0.004-0.042 / -0.004
交易量 >=85.16 >=0.85 >=0.85
针对交易量Vlo,
1个点的美元价值
000

交易时间

PCI交易的有效时间
星期服务器时间本地时间
星期一 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
星期二00:00 — 24:0000:00 — 24:00
星期三00:00 — 24:0000:00 — 24:00
星期四00:00 — 24:0000:00 — 24:00
星期五00:00 — 22:0000:00 — 22:00

应用范围

如果应用PCI?

国际清算银行 2013年4月的研究表明, 根据央行的月货币交易量显示, 全球有7大货币, 其中包括:

货币成交份额, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

在表格右侧递减顺序的为货币的总的交易量份额. 我们还没有包括在索引中的货币系统, 其对应于营业额低于2%.
我们在创建指数时, 分析欧元对“资产组合–对比工具”, 该对比工具由6个流动货币组成: USD+JPY+AUD+CHF+CAD. 权重优化使得工具对欧盟事件具有非常小的敏感度. 对比工具权重的选择是根据货币地区“ 不干涉”的原则. 我们来解释一下这个原则. 基于2013年货币对交易量的报告数据 , 组成了流动货币报价欧元的表格:

货币对交易量份额, %剩余权重的影响, %
EUR/USD24.16.7
EUR/JPY2.828
EUR/GBP1.928.9
EUR/CHF1.329.5
EUR/AUD0.430.4
EUR/CAD0.330.5

欧元交易量相对流动货币的份额为30.8%. 那么余下份额为总的交易量和货币对EUR/x的份额. 剩余的份额反映货币欧元(EUR)相对报价资产价格变化的稳定性. 为了给指数带来足够的波动性需要参与的货币对具有对应的单独的权重. 因此在表格2的右边, 确定指数所包含货币的权重.

注意, 指数的结构可以为下列形式:

PCI =
EUR
w1USD+w2JPY+w3GBP+w4CHF+w5AUD+w6CAD

选择对比工具wi 的权重(表格2右边). 我们提高了整体工具的稳定性, 指数的敏感性由基础资产EUR决定. 资产组合的百分比显示在结构表格中. 计算使用下列的公式: : USD(4.35%) + JPY(18.2%) + GBP(18.8%) + CHF(19.2%) + AUD(19.8%) + CAD(19.65%). 工具&EUR_Index对欧盟经济发展的基本面变化具有很高的敏感性, 因此可以跟踪基本面公布后的趋势: 欧洲央行主席的发言, 贸易平衡的公布, 消费者价格指数(CPI)等等

在平台NetTradeX 中, 买入工具意味着持有EUR的头寸, 同时持有该指数的空头.

USD(4.35%) + JPY(18.2%) + GBP(18.8%) + CHF(19.2%) + AUD(19.8%) + CAD(19.65%). 基于GeWorko模型组成个人综合工具(PCI).

分析市场的具体的情况. 垂直线为欧洲央行主席记者发布会的日期, 2009年12月3日特里谢表示, 欧洲央行开始逐步缩减对商业银行的援助. 并且接下来的利率为浮动的. 声明导致了欧元对外国投资者的吸引力下降. PCI (Personal Composite Instrument)的价格走出了横盘并形成了新的下跌通道. 证实了欧元的疲软. 在当前的趋势通道的85天里, 指数收益6%. 趋势通道的宽度显示波动性和风险, 价格为初始价格的1.8%. 我们可以评估风险/收益比为: 3.3(>2). 因此指数具有足够的吸引力.

Рис.1. D1 график &EUR_Index

Рис.2. D1 график EUR/USD

注意, 工具EUR/USD 在同一情况下的反应更加不可预知. 在波动为2.1%的情况下, 收益为2.7%. 因此, 利润率1.3差不多3倍低于指数: 1.3 对3.3. 收益率下跌近2倍. 注意, 在突破日趋势线, 结清两种情况下的头寸. 在12月3日后在交于近期的支撑位时开立头寸. 该水平被分形证实, 位于1.48153(图. 2). 如图所示, 除了趋势交易的吸引力, 我们的工具可以分散风险并躲避虚假的不稳定. 注意在央行新闻发布会后, 其他货币地区的发达经济体的宏观事件为影响指数的走势: PCI具有过滤波动

例如,2009年12月24日公布的关键月度指标 - 美国申请失业救济人数在(Unemployment Claims).该指数低于预期(45.2万和47.1万), 也低于指标前值48万:申领失业救济人数减少了6%. 这导致了美元大幅加强, 突破了EUR/USD的趋势线(图.2). 然而指数EUR_Index的反应则相当平稳: 趋势小幅回调, 但维持原有趋势. 需要注意的是指数的趋势通道存在的时间比普通的工具要久. 因某一个发达国家巨大的变化所带来的个人风险被降低. 注意基于''不干涉准则''的最优化使得盈利能力和收益提高. 违反这一原则将导致投资组合不稳定. 分析另一个PCI, 根据经典准则组成的指数, 例如, 流行股指S&P500, DAX, CAC40的资产权重根据对应公司资产决定. 按照这一经典模型选择权重wi(图2左). 图.3显示了欧洲央行的新闻发布会期间指数的日图.

该指数类似货币对EUR/USD: 美元因份额而拥有80%的权重. 这就是为什么稍晚突破趋势线: 2009年12月27日, 多样化使得收益提高到3%, 而盈利能力在1.3. 并且波动为2.3%. 因此盈利能力与货币对EUR/USD重合, 并稍有优势: 3%对2.7%. 从例子中可以看到, 组成指数的经典模型不适用于货币对地区.

图.3. D1图表 &EUR_Index_Classic. 股份成交的优化.

基础资产和报价资产的限制数量(USD) = 1000.00 ; 1000.00 .

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